国际在线广东频道消息：6月9日，广发证券与天风证券达成了以FDR007基准利率互换与FR007基准利率互换基差交易。这是中国外汇交易中心于2017年5月31日正式推出银银间回购定盘利率FDR001、FDR007及FDR014三个品种，及以FDR007为参考利率的利率互换交易相关服务后的首批非银间FDR007利率互换交易，进一步体现了广发证券作为资本市场综合服务商领先的创新能力。

　　DR系列利率指银行间存款类机构以利率债为质押的回购利率。其中，FDR007是指银行间存款类金融机构之间以利率债为质押的7天质押式回购利率（DR007）的定盘利率，R007是指银行间全部机构7天质押式回购利率水平。两者基差波动主要受银银机构与非银机构间信用风险差异、抵押品等级差异及监管指标考核等因素影响。

　　中国人民银行在2016年发布的《三季度货币政策执行报告》中首次明确强调DR007的重要性，认为DR007可降低交易对手信用风险和抵押品质量对利率定价的扰动，对培育市场基准利率有着积极作用。作为参与该品种的首批非银金融机构，广发证券一向坚持以创新引领金融服务升级，不断促进金融市场产品发展，丰富各项避险工具。

　　值得注意的是，经过多年发展，广发证券固定收益业务已经逐步形成了优秀的投资能力、强大的研究支持、丰富的交易经验和完备的制度体系，业务范围涵盖国债双边报价业务、协议交易业务、自营投资业务、套利交易业务、固定收益品种研究咨询业务以及固定收益创新品种的研究开发等类型。如今，广发证券固定收益业务已颇具特色，在市场享有一定品牌影响力。

　　广发证券相关负责人表示，此次达成首批非银间FDR007利率互换交易，是积极响应国家进一步完善银行间市场基准利率体系、提高货币政策传导效率的又一举措；基于FDR007的利率互换产品可使DR007成为长端利率参考的重要基准之一，进而提高了短端向长端利率的传导效率，助推货币政策传导效率。（供稿 广发证券 编辑 陈伟赞 林小英）